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投資におけるベータ(β)とスマートベータの考察とかあれこれ
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投資におけるベータ(β)とスマートベータの考察とかあれこれ
アルファ、ベータという指標はご存知でしょうか。 ベータは市場平均に対してリスクリターンを測る指標で... アルファ、ベータという指標はご存知でしょうか。 ベータは市場平均に対してリスクリターンを測る指標です。 ベータが大きいほど値動きが大きく、小さいほど値動きが小さい銘柄(ファンド)ということになります。市場平均と同じ値動きであればベータは1になります。 ベータが1.5:市場平均が1%下落すると銘柄は1.5%下落する【景気敏感株】 ベータが1.0:市場平均が1%下落すると銘柄も1%下落する【市場平均】 ベータが0.5:市場平均が1%下落しても銘柄は0.5%しか下落しない【ディフェンシブ銘柄】 ベータが-1:市場平均が1%下落すると銘柄は1%上昇する【ポートフォリオのリスク分散】 ベータのちゃんとした定義はこんな感じです。 個別証券(あるいはポートフォリオ)の収益が証券市場全体の動きに対してどの程度敏感に反応して変動するかを示す数値で、現代ポートフォリオ理論でよく用いられる。 β=個別証券のリタ