金融工学・数理ファイナンス理論の講義ノートPDF （デリバティブや証券・オプション，ポートフォリオの経済学入門） - 主に言語とシステム開発に関して
講義ノートの目次へ 大学・大学院で学ぶ「金融工学（ファイナンス工学）」の講義ノート。 デリバティブ理論 数理ファイナンス 計算ファイナンス 計量経済学 などの名前の授業。 数理工学の応用として学習する。 株取引・証券や金融商品の，数理的なモデル化である。 勉強する上での目安として，ブラック・ショールズ方程式を使った金融商品価格のモデリングが到達目標となる。 また数学的な背景として，確率過程，確率微分方程式，ブラウン運動，マルチンゲールなどが必要になる。 下記のテキストを使い，独学で学ぶことができる。 （１）PDF形式のテキスト・資料 （２）講義資料をWebページとして閲覧できるもの （３）その他，数学的な基礎としての確率過程など （１）PDF形式のテキスト・資料 ページ数多めの，しっかりした教科書PDF： 京都大，「数理ファイナンス」 https://www.math.kyoto-u.ac
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