「ブラック＝ショールズ公式の前提は、値動きが対数正規分布（幾何ブラウン運動）になっていることだが、株式市場や外為市場の価格がベキ分布になることは、多くの実証研究が示している。」

経済

arajin のブックマーク 2009/02/05 12:04

<blockquote class="hatena-bookmark-comment"><a class="comment-info" href="https://b.hatena.ne.jp/entry/11951036/comment/arajin" data-user-id="arajin" data-entry-url="https://b.hatena.ne.jp/entry/blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/bbe30686b72378a4bd63b1d782eba485" data-original-href="http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/bbe30686b72378a4bd63b1d782eba485" data-entry-favicon="https://cdn-ak2.favicon.st-hatena.com/64?url=http%3A%2F%2Fblog.goo.ne.jp%2Fikedanobuo%2Fe%2Fbbe30686b72378a4bd63b1d782eba485" data-user-icon="/users/arajin/profile.png">金融危機の本質は何か - 池田信夫 blog</a><ul class="comment-tag" style="list-style: none; margin: 0px;"><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/%E7%B5%8C%E6%B8%88">経済</a>]</li></ul><br><p style="clear: left">「ブラック＝ショールズ公式の前提は、値動きが対数正規分布（幾何ブラウン運動）になっていることだが、株式市場や外為市場の価格がベキ分布になることは、多くの実証研究が示している。」</p><a class="datetime" href="https://b.hatena.ne.jp/arajin/20090205#bookmark-11951036"><span class="datetime-body">2009/02/05 12:04</span></a></blockquote><script src="https://b.st-hatena.com/js/comment-widget.js" charset="utf-8" async></script>

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