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Fisher行列とKL Divergenceの関係とEMアルゴリズム、変分ベイズ推定について少し - xiangze's sparse blog
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Fisher行列とKL Divergenceの関係とEMアルゴリズム、変分ベイズ推定について少し - xiangze's sparse blog
Relations between Kullback-Leibler distance and Fisher information に書いてあることそのものです。... Relations between Kullback-Leibler distance and Fisher information に書いてあることそのものです。行列といいながら1次元のときのことしか書いていないのが良くないです(上記ドキュメントではmatrixとは言っていない)。 示したいこと \( \frac{\partial^2 D(p_t||p_u)}{\partial^2 t}|_{t=u}=\int_\Omega ( \frac{ d log p_t(x)}{d\theta})^2 p_t(x) dx \) deBruijn identitiesあるいはBruijn‘s identitiesと呼ばれるらしいです。 http://djafari.free.fr/MaxEnt2014/papers/47_paper.pdf 導出 確率分布関数p_0(x),p_1(x)に対する \