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一般化極値分布の実装と状態空間モデルによる高松市の最大降水量の推移 - masaR web
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一般化極値分布の実装と状態空間モデルによる高松市の最大降水量の推移 masaR web > 覚書 > 未分類 > 一... 一般化極値分布の実装と状態空間モデルによる高松市の最大降水量の推移 masaR web > 覚書 > 未分類 > 一般化極値分布の実装と状態空間モデルによる高松市の最大降水量の推移 この記事は、Stan Advent Calendar 2017の10日目のエントリーです。 昨年のアドカレにて,一般化極値分布の実装に関する記事を紹介したのですが,その際,時系列データを使ったにも関わらず状態空間モデルを使っていなかったので,使ってみましょうという趣旨になります。いろいろとやってみようと思ったのですが,まだまだ試行錯誤の段階で中途半端なところが多々ありますが,進捗報告として公開します。 以下の概要としては, 1階差分の状態空間モデル(正規分布ver.) 1階差分の状態空間モデル(一般化極値分布ver.) 2階差分の状態空間モデル(一般化極値分布ver.) 推定結果のプロットとWAICで比較 一般