共分散ってどのように計算されるのですか？また、共分散は数学的にどのような意味を持つのですか？ - 共分散ってどのように計算... - Yahoo!知恵袋

データが(x1,y1),(x2,y2),…,(Xn,yn)で与えられた時、xnの平均をxbar、ynの平均をybarとすると、 xの分散：Σ(xi-xbar)^2/n yの分散：Σ(yi-ybar)^2/n 共分散：Σ(xi-xbar)(yi-ybar)/n で計算されます。 上の二つが一次元データのばらつき方を表すのに対し、共分散は二次元のデータのばらつき方を表すといえるでしょう。また、分散は必ず０以上の値をとるのに対し、共分散は正の数にも負の数にもなり得ます。この値が正の数か負の数かで、二つのデータが正の相関関係にあるか負の相関関係にあるかがわかります。