AI投資のススメ第3回 AIモデル構築における留意点｜UKI

0.前書き前回、投資におけるAIの使い所はモデリングではなくサンプリングにあることを述べました。ただし現実の場面ではAI（機械学習）による投資モデルを構築するニーズもあると思います。 今回はAIによる投資モデル構築の留意点を説明し、実際に私が運用しているモデルについて紹介します。 1.Tips-機械学習による株価予測 ・クオンツ投資には押さえておくべきノウハウが多数あり、データサイエンティストが予測対象を株価に置き換えても、簡単に良い結果は得られない。 ・機械学習の直接的な用途としてリターンへの相関を持つ何らかの指標を探し出すことと、間接的な用途として市場の特性などを具現化することが挙げられる。 ・株式市場は過分散であり、ベイズ推定のアルゴリズム（要するにMCMC）など過分散へ対応できる手法が有利となる可能性がある。 ・モデリングのパフォーマンス測定に検定やAICは使えず、その唯一の判定基