トレーディングの統計モデリング｜UKI

0.はじめに(1)トレーディングスタイルと統計モデリング トレーディングのスタイルには様々な定義があります。その中でも定性的な判断に基づくジャッジメンタル運用（いわゆる裁量）と、定量的な判断に基づくクオンツ運用（システムトレーディングもこれに含みます）は、とても対照的なスタイルだと思います。 クオンツ運用ではモデルに基づいたトレーディングを行います。これには様々なモデルが存在しますが、本noteの題材である統計モデルとは、現実の事象を既知の確率分布（正規分布やポアソン分布など）に当てはめてパラメータを同定したものです。そしてこの統計モデルを使って現実の事象を分析したり、超過リターンやそのばらつきを予測するのです。 (2)本noteの着地点 本noteでは実際にトレーディングに使う統計モデルを作るのではなく、統計モデリングの考え方と金融商品のデータの特性（というよりも素性）を照合することでそ