【 Python 時系列解析】Yahoo Finance から FTSEロンドン株価データを取得して、経済時系列解析の作業手順を通しで行ってみる〜データの定常性検定から（G）ARCHモデル推定まで - Qiita

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【参考】時系列解析の実行手順について python for economist[第6回]: statsmodelsでかんたん回帰分... 【参考】時系列解析の実行手順について python for economist[第6回]: statsmodelsでかんたん回帰分析（Googleブックス）横内大介・青木義充（共著）『現場ですぐ使える時系列データ分析～データサイエンティストのための基礎知識～』技術評論社経済企画庁経済研究所編集経済分析「計量経済分析再考 -より信頼性の高いモデル作りのための推定手続き- 」第112号昭和63年7月【以下の流れを通しで行ってみます】（ ARIMAモデル実行した後に、モデル残差系列に自己相関の有無をチェック後、残差棄却できなかったため、GARCHモデルを実行します。） 1. データの定常性検定 2. 定常データへの加工 3. ARIMAモデル推計 4. 残差の系列相関のチェック 5. （G）ARCHモデル推定【データ取得】 pandas.web_