FX予測 : PyTorchのLSTMで時系列データ予測 - Qiita

こんにちは、@There2 です。 前回と前々回の記事ではpythonでFX自動売買を行うために必要なAPI経由での価格データの取得と、予測モデルを評価するためのバックテストについて紹介させていただきました。 今回はディープラーニングのLSTMモデルを使ってFXの時系列データを予測してみたいと思います。 LSTMはPyTorchで実装します。 実装にあたっては、PyTorchのチュートリアルを参考にしました。 SEQUENCE MODELS AND LONG-SHORT TERM MEMORY NETWORKS LSTMモデルの実装 定数の定義と必要なパッケージのインポート 先にこのモデルの学習とテストで利用する定数を定義しておきます。 future_numでは、価格が上がるか下がるかを予測する未来の10分足数です。ここでは10分足データの144足分のため、1日先の価格が上がるか下がるか、