Numeraiトーナメント －伝統的クオンツと機械学習の融合－ - Qiita

はじめに 本記事は、MediumのTowards Data Scienceに寄稿した「Numerai Tournament: Blending Traditional Quantitative Approach & Modern Machine Learning」を和訳したものである。 Numeraiトーナメントについて Numeraiはクラウドソーシング型ファンドと呼ばれる、不特定多数の人間による株価の予測結果をもとに運用するヘッジファンドである。Numeraiでは予測性能を競うトーナメントが開催される。トーナメント参加者はNumeraiから提供されるデータセットを元に予測モデルを構築し提出を行う。参加者はその予測性能に応じてランキングされ、報酬が支払われる（徴収されることもある）。 Numeraiへの出資者には、ルネッサンス・テクノロジーズの共同創業者であるハワード・モーガン、チューダ

[rawwell]

"機械学習を用いることで、伝統的なクオンツモデルを凌ぐことは比較的たやすいものと考えている。ただし、一方でモデルが複雑になることによる可読性の低下や、過学習やスヌーピングバイアスなどの落とし穴もある"

[misshiki]

“伝統的なクオンツ運用の考え方を説明し、従来のリスクファクターをfeatureとして取り込む手法を述べ、従来のクオンツと機械学習がどのようにブレンドされるのか説明”