2009年6月 格付モデルの構築と検証 株式会社金融工学研究所 開発アドバイザリー部 取締役部長 森内一朗 副部長 木村和央 Copyright ©2009 Financial Technology Research Institute, All rights reserved. Confidential 2 Contents 1. 信用リスクマネジメントと格付 2. スコアリングモデルの分類 3. 統計モデル構築の流れと幾つかのモデルの紹介 4. 構造モデルによるデフォルトアラームの活用 5. 格付およびモデルの検証方法 「信用リスクの計量化手法と信用リスクマネジメントの基本的な枠 組み」の構成要素となる「格付」についてご説明。 * 格付モデルの概要、特徴 - 統計モデル(デフォルトアプローチ) - 構造モデル(オプションアプローチ) * モデル検証のポイント <ご注意> 本稿の内容およ