トレーディング戦略をRでバックテストする方法 - My Life as a Mock Quant
なかなか面白い＆有用な記事を見つけたので日本語に翻訳します。意訳がいっぱいあったり、完訳ではない点ご勘弁。ちなみにバックテストってのは「あるトレーディング戦略が過去どの程度有効だったのかを確かめる事」という意味。この記事で紹介されているステップ１をRFinanceYJを使って日本のデータを取得するようにして、ステップ２をSVMなりに変えてみれば日本市場での機械学習を使ったトレーディング戦略を作ったりできるわけです。 【引用元】 FOSS Trading: How to backtest a strategy in R 【訳者注意】 本家のサイトではどうも開発版のパッケージにのみ存在する関数を使用しているようですが、それだと簡単にサンプル動かせないんでここではその点適当に改変しています。その関係で記事・コードに修正を入れています。著作権は向こう持ちで。 【以下翻訳】 この記事は「Excelと
xtsライブラリを使ってみる−１ - My Life as a Mock Quant
（その２はコチラ） 先日、R勉強会に参加させていただいたときに 「時系列のデータ構造を扱う際にはxtsパッケージが便利なのではないか？」 というアドバイスをいただいたので使ってみる。 まずはマニュアルのほぼ写経コード library(xts) data(sample_matrix) #その名の通り行列形式でデータが入っている head(sample_matrix) #xtsオブジェクトへ！ sample.xts <- as.xts(sample_matrix, descr='テストデータです') #zooパッケージのクラスとxtsクラスの属性を持っているようだ class(sample.xts) str(sample.xts) #headを使うとdescrの属性の値は見えないので、無理やりだしてみる。 head(sample.xts) attr(sample.xts,'descr') #い
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