ラグランジュの未定乗数法とは～意味と証明～ラグランジュの未定乗数法 (Lagrange multiplier) は，多変数関数における，条件つき極値問題を解く方法を指します。これについて，その内容とイメージ，証明を解説しましょう。 ラグランジュの未定乗数法単に滑らかな関数 f(x,y) を最大化したいとしましょう。もし，何も制約がないなら，最大となる点は(広い意味で)極値になっているはずですから， \frac{\partial f}{\partial x}=\frac{\partial f}{\partial y}=0 が成り立っているはずです，一方で， (x,y) は g(x,y)=0 をみたすという制約がついていたらどうでしょうか。 このような，制約付きの極値問題を解く方法が，ラグランジュの未定乗数法 (Lagrange multiplier) です。定理を述べましょう。 定理（ラグランジュの未定乗数法） f(x,y), g(
