単位根検定のお勉強 - arupaka-_-arupakaの日記参考： http://www.jaceksuda.com/teach/pse2011/class9_slides.pdf 単位根検定→定常性の検定→RW性の検定 70年代後半まで： 線形トレンドでlog(GDP)をフィッティング、確率部分はここからのゆらぎ 70年代問題 log(GDP)が線形増加がスローダウン→予見できなくなる。 多項回帰などより複雑なトレンドが考えられるようになる →低周波数領域では有効 ＧＮＰのショックはランダムウォークに似ている。 →1982年 Nelson and Plosserが単位根検定 →単位根の存在を棄却できず。 実際には、単位根を検定する ARMAを利用 とりあえず、AR(1)の例： wikiより， http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%9B%9E%E5%B8%B0%E7%A7%BB%E5%
