モンテカルロ積分おかわり - 木曜不足次回から社内 PRML 読書会が 11章「サンプリング法」に突入予定。 昔(と言っても1年前)、自分が初読の時にあれこれ試した記録も参照してもらってて、光成さんからいろいろツッコミをもらう。 PRML 11章の重点サンプリングと SIR を試す http://d.hatena.ne.jp/n_shuyo/20100506/sampling 中で、ガウス分布に対してモンテカルロ積分を試しているところで、1000000 サンプル使ってもたいした精度が出てない点について、「ちなみに PRML には「十分な精度で期待値を推定するには、実際には 10 ないし 20 個の独立なサンプルで十分であろう」と書いてある。そうかなあ。」と書いた部分についてちょい議論。 普通に数値積分するなら、区分求積法の眷属(シンプソン公式とかガウス・ルジャンドル積分公式とか)で高精度で計算できるわけで(ここらへんは光成さん
