状態空間モデル - MATLAB & Simulink - MathWorks 日本
フリー、正準、構造化のパラメーター化をもつ状態空間モデル、等価の ARMAX モデルおよび出力誤差 (OE) モデル "状態空間モデル" とは、状態変数を使用し、1 つ以上の n 階微分方程式または差分方程式ではなく、一連の 1 階微分方程式または差分方程式によってシステムを記述するモデルです。1 階微分方程式の集合が状態変数および入力変数内で線形である場合、モデルは "線形" 状態空間モデルと呼ばれます。 メモ 通常、System Identification Toolbox™ のドキュメンテーションでは、線形状態空間モデルは単に状態空間モデルとして記述されています。また、グレーボックスおよびニューラル状態空間オブジェクトを使用して非線形状態空間モデルを同定することもできます。詳細については、Available Nonlinear Modelsを参照してください。 線形状態空間モデル構造
状態空間モデルをためす: Taglibro de H
状態空間モデルの勉強。やはり自分でコードを書いてみないと。 まずはPetris and Petrone (2011)にあった例から。 data(Nile) ## dlm ## ## Petris G., Petrone, S. (2011) State Space Models in R ## Journal of Statistical Software 41(4) ## http://www.jstatsoft.org/v41/i04 ## library(dlm) buildNile <- function(theta) { dlmModPoly(order = 1, dV = theta[1], dW = theta[2]) } fit <- dlmMLE(Nile, parm = c(100, 2), buildNile, lower = rep(1e-4, 2)) modNil
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