Python ruptures でサクッと時系列データの変化点を見つける方法
ビジネスの世界のデータの多くは、時間軸のあるデータである時系列データです。 時系列データを手に入れたら、どのようなデータかなんとなく知りたくなります。 時系列データの多くは色々な変化をしながら推移していきます。 例えば…… 全体の水準が大きくなったと思えば、水準が急激に落ちたり 上昇トレンドがあったかと思えば、下降トレンドになったり 振幅の幅が急激に大きくなったり、小さくなったり ……などなど。 時系列データは一定ではなく、このような変化をすることも少なくありません そこで知りたくなるのが、このような変化をする時期、つまり変化点です。 変化点を検出する技術は色々とあります。 幸いにも、Pythonのライブラリーの中に時系列データの変化点を見つけるためのパッケージがいくつかあります。 今回は、「Python ruptures でサクッと時系列データの変化点を見つける方法」というお話しをします
Pythonデータ分析のためのDuckDB（組み込み用途のOLAP系のRDBMS）
データがSQL対応のDB（データベース）に格納されている場合、SQLを使いデータを取得し操作することが多いことでしょう。 Python上ではPandasやPolarを使うかもしれませんが、SQLを利用したほうが便利な場面も少なくありません。 そこで登場するのがDuckDBです。 DuckDBは、インプロセス（例えば、Python内駆動）で動作するRDBMS（リレーショナルデータベース管理システム) で、指示を送信するクライアントもそれらを読み取って処理するサーバーも必要ありません。 そこが、PostgreSQLやMySQLなどの通常のRDBMSとの大きな違いです。 また、オンライン分析処理 (OLAP) 系のRDBMSのため、データ分析に適しています。 要するに、DuckDBは「組み込み用途のOLAP系のRDBMS」ということです。 似たようなものに、SQLiteというものがありますが遅速
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