平均値がμ、標準偏差がσの正規分布は次式となる。この正規分布に従う乱数を正規乱数という。 f(x) =1/(√(2π)σ)exp{-(x-μ)2/(2σ2)} 平均値が0、標準偏差が1の正規分布を標準正規分布といい、この正規乱数(Z)が発生できれば、次式により一般の正規乱数(Zu)が発生出来る。 Zu = σ( Z + μ) 一様乱数から標準正規分布に従う擬似乱数を発生させる方法としてボックス-ミュラー法がある。一様分布に従う確率変数X1,X2に対して次式のZ1,Z2が1組の独立な正規確率変数となることを利用する。 Z1 = √(-2・ln X1)cos(2πX2) Z2 = √(-2・ln X1)sin(2πX2) Excel関数では0〜1の一様乱数を発生させる関数RAND()があり、この関数を利用し正規乱数を発生する。