Rでベイジアン動的線形モデルを学ぶ(3)：ローカル線形トレンドモデル - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
相変わらずグダグダな上に挙句の果てに既にRでやっちゃった例をまとめたPDF bookまであると判明してモチベーションだだ下がりなんですが、備忘録も兼ねてめげずに続けます。もちろんテキストは相変わらずこちらの2冊。 状態空間時系列分析入門 作者: J.J.F.コマンダー,S.J.クープマン,Jacques J.F. Commandeur,Sime Jan Koopman,和合肇出版社/メーカー: シーエーピー出版発売日: 2008/09メディア: 単行本購入: 2人 クリック: 4回この商品を含むブログを見る Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー) 作者: G.ペトリス,S.ペトローネ,P.カンパニョーリ,和合肇,萩原淳一郎出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2013/05/08メディア: 単行本この商品を含むブログを見る 後は冒頭に挙げたPDF bookを参照しながら、パ
Rでベイジアン動的線形モデルを学ぶ(2.5)：最尤法でパラメータ推定してみる - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
前回サクッとローカルレベル・モデルを推定してみたわけですが、そう言えばパラメータ推定は何もしなかったのでした。既に線形モデルも一般化線形モデルもこのブログで見てきている以上最小二乗法や最尤法やMCMCでパラメータ推定するというのは常識なわけですが、今回テキストにしているPetris本とCommandeur本の2冊とも Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー) 作者: G.ペトリス,S.ペトローネ,P.カンパニョーリ,和合肇,萩原淳一郎出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2013/05/08メディア: 単行本この商品を含むブログを見る 状態空間時系列分析入門 作者: J.J.F.コマンダー,S.J.クープマン,Jacques J.F. Commandeur,Sime Jan Koopman,和合肇出版社/メーカー: シーエーピー出版発売日: 2008/09メディア: 単行本購
Rでベイジアン動的線形モデルを学ぶ(2)：まずは状態空間のコンセプトと基本のローカルレベル・モデルから - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
前回からだいぶ間が空いた上に、要は{dlm}パッケージで遊ぼう！という大袈裟なタイトルの割に中身のないこのシリーズ記事ですが（笑）、取るものもとりあえずちょっと例題をやってみようと思います。参考文献はまずこちらのPetris本。 Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー) 作者: G.ペトリス,S.ペトローネ,P.カンパニョーリ,和合肇,萩原淳一郎出版社/メーカー: 朝倉書店発売日: 2013/05/08メディア: 単行本この商品を含むブログを見る あと、以前買ったけどまだ全部読み切ってないこちらのCommandeur*1本も。 状態空間時系列分析入門 作者: J.J.F.コマンダー,S.J.クープマン,Jacques J.F. Commandeur,Sime Jan Koopman,和合肇出版社/メーカー: シーエーピー出版発売日: 2008/09メディア: 単行本購入: 2
Logics of Blue
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