Encogニューラルネットワークを用いた基本的な金融市場予測

はじめに 本稿では、金融予測にニューラルネットワークを適用する方法を紹介します。ここで紹介するプログラムは、C#を用いたMicrosoft WPFアプリケーションとして実装されています。ニューラルネットワーク処理には、Encog Artificial Intelligence Frameworkを使用します。このアプリケーションでは、市場予測を行うテクニカルアナリストが実際に使用する原則を、いくつか使用したいと思います。 テクニカルアナリストは、過去の市場データを分析することにより、株価の今後の値動きを予測します。テクニカルアナリストは本来、業績、負債比率、提供商品といった企業に関するファンダメンタルな情報よりも、株価や出来高などの情報に主に着目します。ファンダメンタルなデータはすべて、株式の価格や出来高に既に反映されているというのがその考え方です。多くの投資規律では、テクニカルな要素とフ