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goinger的日記
わりかしRとかで一変量(というべきか..), ARIMA, GARCHあたりの実行手法を解説してる本はあるんですけど... わりかしRとかで一変量(というべきか..), ARIMA, GARCHあたりの実行手法を解説してる本はあるんですけど、多変量時系列(VAR, VARIMA)あたり解説してる本は無いのでメモ。 library(vars) US.var <- VAR(cbind(GNP, M1), p = 3, type = "trend") coef(US.var) acf(resid(US.var)[, 1]) acf(resid(US.var)[, 2]) US.pred <- predict(US.var, n.ahead = 4) US.pred plot(US.pred) GNP.pred <- ts(US.pred$fcst$GNP[,1], st = 1988, fr = 4) M1.pred <- ts(US.pred$fcst$M1[,1], st = 1988, fr = 4) ts.p
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