Rによるジャック・ベラ検定

R にてジャック・ベラ検定 (Jarque-Bera test) を行う．ジャック・ベラ検定はコルモゴロフ・スミルノフ検定やシャピロ・ウィルク検定等と同様に，得られたデータの正規性を検定する手法である．すなわち，対象のデータが正規母集団に由来するという帰無仮説を検定する．本検定はメキシコの経済学者 Carlos Jarque Uribe とアメリカの計量経済学者 Anil Kumar Bera によって開発された比較的新しい手法である．これらの開発者は，2014年時点では，どちらも未だ現役で活躍している．多くのパラメトリック検定では検定における対象のデータは正規分布に従うことを仮定しており，正規性の検定は以降の検定をパラメトリックで行うのか，または，ノンパラメトリックで行うの判断するという観点からも重要である．R では，パッケージ tseries の jarque.bera.test()