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特定銘柄の騰落に影響されにくい 新たな「株価指数」を設計 熊本大学
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特定銘柄の騰落に影響されにくい 新たな「株価指数」を設計 熊本大学
熊本大学大学院先端科学研究部 岡島寛准教授は、特定銘柄の騰落に左右されにくい株価指数の設計に関する... 熊本大学大学院先端科学研究部 岡島寛准教授は、特定銘柄の騰落に左右されにくい株価指数の設計に関する基礎研究成果を発表した。 しかし、これまで、この株価指数には特定銘柄の値上がりや値下がりが過度に指数に影響を与えることが“少なくない”という問題があった。例えば、225の銘柄から構成される日経平均株価では、ある1つの銘柄は日経平均値に対して6%を超える(2017年9月末現在)寄与度を持っている。このように株価指数が特定銘柄の動向に偏って決定される問題は市場の歪みの原因にもなり得る。そのため、公平な市場形成のためには広く銘柄を評価し、それらの代表値を与えるような新たな株価指数が望まれる。 今回の研究では、値上がりおよび値下がり率に関するメディアン(中央値)に着目した新たな株価指数を提案した。提案した株価指数は、日経平均株価や東証株価指数と一定の相関を持ちつつ、短期的な騰落では特定銘柄の影響を受け