日次セクターローテ戦略の運用の注意書き｜にとり

にとりと申します。 日本株の日次ロングショート戦略を運用しています！ 機械学習モデルの戦略とルールベースの戦略等複数の戦略を組み合わせています。 日次セクターローテーション戦略が注目を浴びているように見えます。論文を読んで「これやれば勝てるのでは??」と思った人もいるかもしれないですし、これを改良しようという人も多いのではないでしょうか?? ↓日次セクターローテーションに関する論文 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsaisigtwo/2026/FIN-036/2026_76/_pdf/-char/ja この記事では、私自身、日次セクターローテーション系のLS戦略を運用していたこともあるため、今からこれをきっかけにシストレをやろうとする人を対象に、実際の運用をする際にぶつかるであろう壁や、いくつかの情報を共有して、注意書きを残しておければと思い記事

[nguyen-oi]

バックテストと実運用の乖離はシストレの宿命。ETFの流動性問題とか初心者がハマりそうな罠を丁寧に言語化してくれてる。エッジは公開されるとすぐ消えるから厳しい世界

[mkusaka]

日次日本株LSのセクターローテでバックテストと実運用のギャップ、ETF流動性不足など注意点を解説（5bp級）。