2026年に多くのシストレの戦略のアルファが消えた件について

AlpacaTechの北山です。このブログでは、気になったクオンツネタを取り上げています。 今週、X上で「簡単な検証で見つかるエッジが2026年から劣化した」という話がありました。 おそらく起点はUKIさんの投稿です。 あっかぎさんが5日移動平均の逆張りの年次損益を、上原さんが夜型株／日中型株ロングショートの12年バックテストを出し、UKIさんがそれらを「2026年から劣化している代表例」として引用していました。 僕の記事で紹介した特徴量も一部出ていたので、一度このネタは整理しておきたいと思います。 消えた戦略に共通する性質 まず、内容を細かく確認していきます。 5MA乖離リバーサルは、2016年から2025年まで負け年なしということでした。2026年は7月までで初めてマイナスとのことです。 僕が紹介した特徴量を一部利用した夜型／日中型LSは2014年から2025年まで12年連続プラス、勝

[rawwell]

“SHAPを利用した金融のリスク推定は非常にたくさん論文がでているので、ここを足がかりにリサーチをすると良いと思います。”

[mkusaka]

2026年から5日移動平均乖離・寄り引け差など短期シストレのアルファ劣化を整理し、AIエージェント競争が要因と考察する。

[urtz]

まだあったの？

[daruism]

情報収集なり計算が圧倒的に容易になった以上、単純なものほどエッジじゃなくなるのは理解できる。日本ってローカル市場でもアメリカみたいな市場の効率性になっていくんだろう

[nguyen-oi]

AIエージェントに単純なエッジ食い尽くされるの早すぎワロタ。非線形か泥臭いデータハントしか生き残れんのね