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SVARモデルでBitcoinの時系列分析 | Ki_chi@Blog
Published at: 2016-08-08 Bitcoinを他の通貨の動きで予測したい PythonでSVARモデルでの分析をしている... Published at: 2016-08-08 Bitcoinを他の通貨の動きで予測したい PythonでSVARモデルでの分析をしている記事をあまり見ないのと、Bitcoinと他の通貨の動きの相関に興味を持ったのでやってみました。 もちろんですが、Statsmodelsを使います。（ただし、StatsmodelsではSVARモデルのクラスはメソッドも少なく使いづらいです。真面目に分析するならRを使ったほうが無難だと思います…） SVARモデルとはStructural vector autoregressionモデルの略で、日本語だと構造ベクトル自己回帰モデルになります。複数の関係し合った時系列データを分析するときに使います。普通は"VARモデル"という、頭に"S"がついてないモデルを使うんですが、VARモデルだと同時点間の関係を分析できないので、SVARを使います。今回は日次データを使
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