Graphical lassoを用いた多変数間の相関分析を爆速で試す - Qiita

モチベーション データを分析していると、たまに以下のような状況に遭遇します。 種類の多いデータの関係性を知りたい 割とノイズが激しいけど、他のデータと比較したい 見せかけの相関は除外したい 本当に関係があるものは僅かしかない、という前提をおきたい とりあえず何かしらの手法を試したい こんな時はとりあえず Graphical lasso を使ってみよう、というお話です。 Graphical lasso とは ざっくりいえば、変数間の関係をグラフ化する手法です。 多変量ガウス分布を前提とした手法ですので、結構色々なところで使える気がします。 詳しくはこの本が非常にわかりやすく解説してくれます。理論に興味がある方は是非お手に。 実装 今回実装したものは、推定された精度行列を相関行列に変換して、グラフで出力するプログラムになります。 まだまだ改良の余地はありますが、データ分析を進める上での一つの指