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satasmodelsのソースコードを追ってロジスティック回帰の回帰係数の標準誤差の計算を確認した話 - Qiita
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satasmodelsのソースコードを追ってロジスティック回帰の回帰係数の標準誤差の計算を確認した話 - Qiita
結論は対数尤度関数のへシアン(Fisherの情報量行列)の逆行列の対角成分なんだけどソースコード追っか... 結論は対数尤度関数のへシアン(Fisherの情報量行列)の逆行列の対角成分なんだけどソースコード追っかけるのに割と時間を食ったのでメモを残す。 設定 statsmodels ver0.12.2 statsmodels.discrete.discrete_model.Logitを利用したロジスティック回帰分析について調べました 要旨 statsmodels.discrete.discrete_model.Logit の戻り値のsummaryメソッドを実行した時に表示される回帰係数の標準誤差はLogit.hess()で計算される対数尤度関数のへシアンの逆行列の対角成分。 本題 Logitのfitを実行すると返されるのはstatsmodels.discrete.discrete_model.BinaryResultsWrapper これのsummaryメソッドを実行した時に表示される回帰係数の標