Pythonによるマルコフ・スイッチングモデル - Qiita

金融界隈で定量的な分析やデータサイエンスをやっている9uantです． twitterもやってるので，興味ある方はぜひフォローしていただけると！ 1. 経済データの「レジーム」 ITバブル崩壊やリーマンショックなど、経済に急激で大きな変化が生じた時とき、背景で根本的に何らかの状態が変化してしまっていると考えられる場合がある。このような根本的な状態の変化モデルを「レジームスイッチングモデル」という。 変化した状態が観測不可能な場合、レジームスイッチをモデル化することは難しそうである。しかし、レジームの確率分布をパラメータ付きで与え、レジーム間の遷移をマルコフ連鎖と捉えることで、モデル化が可能になる。MCMCによって尤度を最大化するパラメータ（正規分布の平均・標準偏差、レジームの遷移確率）を求めることができるのである。 2. マルコフ・スイッチングモデルの解説 レジーム付き線形回帰 以下の線形回