【Python】ゴールデンクロス・デッドクロス売買手法のSMA日数をベイズ最適化してみた - Qiita

こんにちは，藤野です． 普段はこちらで株式投資に関するブログを書いています． 今回は，『ゴールデンクロス・デッドクロスで売買を判断する手法のバックテスト』に対して，『手法をベイズ最適化』してみます． バックテストについて 以前書いた記事 を基本として行います． この記事では最適化は『Backtesting.py』のoptimize機能を用いましたが，ここを今回はベイズ最適化でやってみようということです． ※注意！ 最後で述べるように，Backtesting.pyでもベイズ最適化で探索できるようです（Backtesting.pyのoptimize機能との比較）．自作部分は無駄骨になった気がするので，この部分だけ読んでいただいても構いません． ベイズ最適化について ベイズ最適化はちょっと雑な手法ですが汎用性は高く，ブラックボックスを最適化するときには手軽で便利です． ただし，汎用性が高いという