レラティブストレングス投資の月次シグナルを判定するpythonコード - Qiita

私のブログでレラティブストレングス投資の月次シグナルを更新していますが、今まではデータ取得とエクセルでの計算を手作業でやっていました。 この度、月次シグナルを判定するpythonコードを書きました。なにぶんpython歴数か月の初心者なので、見苦しいコードかもしれませんがご容赦ください。私が確認した限りでは、正しく動いているようです。 1. データのスクレイピング import numpy as np import pandas as pd from datetime import datetime import urllib.request # SMTAMウェブサイトから投信データcsvを取得して保存。 # スクレイピングを最小限に抑えるため、一度スクレイピングしたらcsvファイルとして保存。 ＃JE:日本株、EE:新興国株、IE:先進国株、JB:日本債券、EB:新興国債券、IB:先進国