statsmodelsによるディッキーフラー検定 - Qiita

分析の対象となる時系列データがランダムウォークにしたがうかどうかを知ることはつぎの2つの点から重要です。 発生したトレンドがたまたま生じたものなのか、 ２つの時系列の相関は見せかけの相関なのか、たまたま発生したものではないのか、 という点です。 多くの経済時系列や株価のレベル(原系列)はランダムウォークにしたがいます。ランダムウォークにしたがう時系列は時間の経過にともない平均や分散が以前のものと異なってしまう非定常時系列です。ランダムウォークでは時間の経過とともに平均は変化し、分散は時間の経過の平方根に比例して増大します。非定常時系列にもいろいろあります。時間の経過とともに確実に平均値が上昇したり下落するトレンド定常性もその1つです。ランダムウォークであるかどうかを判定するにはその時系列が単位根を持つかどうかで判断します。その方法としてディッキーフラー検定があります。しかし、検出力が低いと