MIDASを用いた我が国GDPのナウキャスティング - Qiita

目的 『わが国のGDPのナウキャスティングに関する検討』の再現性の確認(MIDAS手法とブリッジ方程式手法のみ) わが国のGDPのナウキャスティングに関する検討 repositoryはこちら 前書き 混合データサンプリング法(以下、MIDAS(マイダス)と記す)の有効性を調査するため、MIDASとブリッジ方程式を使用した。 使用した指数は鉱工業指数（生産指数) 鉱工業総合(以下、iipと記す)とGDPの四半期速報値である。 なお、使用したデータは、e-statのデータを前処理を行なった上で使用した。 ブリッジ方程式 # ブリッジ方程式モデル(単回帰分析) df4 = pd.merge(gdp, iip, left_index=True, right_index=True, how='outer') df5 = pd.DataFrame(columns=['BRIDGE']) x = np.