「時系列分析と状態空間モデルの基礎」(隼本)をpystanで実装してみた - Qiita

やったこと 「時系列分析と状態空間モデルの基礎 RとStanで学ぶ理論と実装」のstanの章のコードをpystanを用いて実装した この記事の対象者 時系列分析を知りたくて隼本を読んだけどpythonしかわからない！pythonで書いてくれ！という人 はじめに 時系列分析の入門書で調べると必ず出てくるのが「時系列分析と状態空間モデルの基礎 RとStanで学ぶ理論と実装」，いわゆる隼本です。 この本では，「ARモデル，MAモデルといった時系列分析」，「ガウス線形状態空間モデル」「ベイズ推定による状態空間モデル」について非常に噛み砕いて説明されています。 本の中で使用されているのはR言語とstan言語であり，pythonしか使えない筆者のような人間にとってはそれが少し痛手です。 しかし，pythonでもstanを使用することも可能なので，本で紹介されていることと同じことが実装可能です。 そこで