時系列データの扱い方(実装) - Qiita

はじめに CS専攻のM2の者です。普段は画像処理が中心ですが、先日時系列データを扱う機会がありましたので備忘録として残しておきます。時系列データの処理をやってみたい方の参考に少しでもなればと思います。数式等は省いていますので雰囲気を掴みたい方向けだと思います。また、ミス等がありましたらご指摘ビシバシお願いします。 時系列データとは 時系列データとは、**「ある一定の間隔で測定された結果の集まり」**です。気温の変化や降水量、店舗の売り上げの情報に加えて、それが測定された時間の情報をセットで持っているイメージです。 時系列データに使えるモデル+用語 ARモデル(自己回帰モデル) 将来のyは、過去のyによって説明される 過去の自分のデータを説明変数とする 過去のデータに係数をかけたものをいくつか組み合わせて注目するデータを表現 定常過程が前提 MAモデル(移動平均モデル) 将来のyは過去の誤差