市場データからボラティリティ・スマイルを確認してみた - Qiita

金融工学の本を読むと，しばしばボラティリティ・スマイルについて言及されています．ただ，自分の手で計算してみないとわかった気にならない性質なので，そもそもボラティリティ・スマイルとは何かから始め，実際にグラフで確認してみました．なお，すべての実装はgithub (https://github.com/yotapoon/volatility_smile )にアップしているので，実装だけ確認したい人はこちらをご覧ください． ボラティリティ・スマイルとは まず問題設定を明確にし，いくつか用語を定義してからボラティリティ・スマイルを説明します．問題設定は端折っている部分も多いため， 知識が足りない方はぜひhttps://qiita.com/yotapoon/items/30c1bc411c5a8f08d219 を参照してください．ご存知の方は飛ばしていただいて構いません． 問題設定 いま注目する原資