エンジニアが左うちわPart3。夏場はバカンスで為替値動きが少ないことの証明。月、日、時間ごとのボラ強度測定 - 電脳ミツバチのコンピュータ広報室

皆さんこんにちは。 最近メンサの投資クラブに入り、諸先輩方に色々教えていただいております。 昨今の業界のブームは通貨ごとの強度を測ることらしいのですが私は今回、月ごと、日にちごと、時間ごとの強度を測ってみました。 ここでの強度とは簡単に言うとどれくらい値動きがあったかということです。(投資の世界ではボラティリティとかボラとか言います) まずメンバーにUSDJPY1分足のデータを527万件ほど頂きました。 このデータをmysqlに入れ、月ごとの値動きの絶対値と日ごとの値動きの絶対値を出し、月ごとの絶対値を日数で割りました。出てきた結果がこちら http://ginzastudy.net/months_strength.html 検証すると7月、8月は少ないですね。これは機関投資家たちがバカンスに行っているからだと思われます。また年末には動かなくなること、年始や決算月に動くことなど何となくそう

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