線形動的システムとカルマンフィルタ前回までの記事で取り扱っていた線形動的システムとカルマンフィルタの基本式についておさらいします。 線形動的システム線形動的システムは、その名の通り線形で動的なシステムです。 線形動的システムの状態空間モデルは $$ \begin{eqnarray} \boldsymbol{x}_t &=& \boldsymbol{F}_t \boldsymbol{x}_{t-1} + \boldsymbol{B}_t \boldsymbol{u}_t + \boldsymbol{w}_t \\ \boldsymbol{z}_t &=& \boldsymbol{H}_t \boldsymbol{x}_{t} + \boldsymbol{v}_t \end{eqnarray} $$ のように線形な式で表すことが出来ます。 また上の式中に含まれるwとvは、入力や観測の雑音を表