ARモデル、VARモデルのパラメータをレビンソン・ダービン法で推定【Pythonコード付き】 - Qiita

はじめに この記事では、自己回帰モデル（ARモデル）や、ベクトル自己回帰モデル（VARモデル）のパラメータをレビンソン・ダービン（Levinson-Durbin）法という方法で、推定する方法を説明します。 この2つの資料を参考にしました。 京都大学講義資料 Levinson-Durbin のアルゴリズム 東京大学講義資料 時系列解析（６） 本記事の特徴 上記の参考資料では、「$i$次のパラメータを使った$i+1$次のパラメータの導出」の方法が書かれていましたが、本記事では、次のように具体的な例で示しました。 0次のパラメータを導出 0次のパラメータを使って1次のパラメータを導出 1次のパラメータを使って2次のパラメータを導出 2次のパラメータを使って3次のパラメータを導出 参考資料では、VARモデルのパラメータ推定方法（すなわち、レビンソン・ダービン法の多次元化）の導出について触れられてい