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ARモデル、VARモデルのパラメータをレビンソン・ダービン法で推定【Pythonコード付き】 - Qiita
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はじめに この記事では、自己回帰モデル(ARモデル)や、ベクトル自己回帰モデル(VARモデル)のパラメ... はじめに この記事では、自己回帰モデル(ARモデル)や、ベクトル自己回帰モデル(VARモデル)のパラメータをレビンソン・ダービン(Levinson-Durbin)法という方法で、推定する方法を説明します。 レビンソン・ダービン法は、次の資料が参考になります。 京都大学講義資料 Levinson-Durbin のアルゴリズム 東京大学講義資料 時系列解析(6) 本記事では、上記の参考資料には含まれていない次の内容を含めて、かつ、本記事だけで完結する内容にしました。 参考資料では、「$i$次のパラメータを使った$i+1$次のパラメータの導出」の方法が書かれていましたが、本記事では、次のように具体的な例で示しました。 0次のパラメータを導出 0次のパラメータを使って1次のパラメータを導出 1次のパラメータを使って2次のパラメータを導出 2次のパラメータを使って3次のパラメータを導出 参考資料では