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ビットコインの「衝撃的な」下落、誘因は先物か-ファンドストラット
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ビットコインの「衝撃的な」下落、誘因は先物か-ファンドストラット
リー氏はCBOEとCMEの先物の期日前後の「著しいボラティリティー」に警鐘を鳴らし、センチメント... リー氏はCBOEとCMEの先物の期日前後の「著しいボラティリティー」に警鐘を鳴らし、センチメントやテクニカルの要因も「ひどい」と指摘した。14日のリポートで同氏は、ビットコインが期日にかけて下落するようだとするジャスティン・サスロー氏の説を引用し、CBOEにビットコイン先物が上場して以降、期日を6回迎え、うち1回が6月13日だった点を挙げた。 リー氏によると、ビットコインは期日前10日間で平均18%下落し、その後6日間で回復する傾向がある。トレーダーがビットコインでロング(買い持ち)ポジションを取り、先物をショート(売り持ち)にする場合、保有者はベンチマークとの乖離(かいり)を最小限に抑えるためビットコインを売買高加重平均価格(VWAP)で大量に売却し得るが、期日が近づくと、残るビットコインも手放して値下がりを招き、先物のショートで「かなりの儲け」を出して決済する可能性があるという。