いつものようにメモがてら。 幾何ブラウン運動をモンテカルロシミュレーションしたかったら以下のように書く。 #Term(year) T <- 5 #Number of path N <- 10000 #Unit of time dt <- T / N #Start price of stock or something obeying to geometric brownian motion s0 <- 100 #montecarlo simulation(Average return 10%(per annual), Volatility 20%(per annual)) x <- s0 * exp(cumsum(0.1 * dt + 0.2 * rnorm(N) * sqrt(dt))) y <- s0 * exp(cumsum(0.1 * dt + 0.2 * rnorm(N) * s