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[MQL4] MT4でSharpe Ratio - Qiita
※ MT5方式の方、間違いに気付いたので修正しました・・・。 (2015-02-05 15:40) 最近のMQL4にはOnTester()関数やTesterStatistics()関数が実装されていて、とても重宝しています。リファレンスにはTesterStatistics()でシャープレシオ等も取得できるかのように書かれていますが、現状ではこれら従来のテスター出力に含まれていない指標が機能していないのはこちらの記事にもある通りです。いくらなんでも中途半端なので、将来きちんと実装されると思いますが、その場合のシャープレシオはおそらくMT5方式のものになる可能性が高いでしょう。そこで一般的な月次の収益率を元にしたシャープレシオをバックテストまたは最適化時に計算する関数を作ってみました。先に、収益率の計算に初期資金額が必要になりますのでOnInit()内で取得してグローバル変数に格納して
asa6008885 2015/02/05
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[R][MT4] FXCMの分足データをAlpariの日足に合わせる - Qiita
今回も誰の役に立つのかわからない、故に他では見かけない隙間に潜り込みます。しかも全力他力本願です。 MT4のヒストリカルデータをRで加工します。今回、MQLコードは出て来ません。そしてRはただの前処理機として使用しています。 FX自動売買のバックテストに必要不可欠なヒストリカルデータですが、長期かつ高頻度で信頼性の高いものは（少なくとも無償では）なかなか入手しづらいのが現状です。 FXDDだと入手は楽なのですが、以前確認した時にパッと見で明らかに変な形の足を目撃してしまったのでちょっとなぁ・・・という感じです。最近はアルパリジャパンも1分足を提供していますが、期間や銘柄数の点でちょっとさびしいです。で、他に候補はいくつかあるのですが、今回はその中から比較的長期間(2001年11月末よりほぼ現在まで)のデータが提供されているFXCMのものを使用します。 FXCM提供の1分足データは
asa6008885 2014/12/24
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MT4のヒストリカルデータをRでxts形式に変換する。(複数通貨ペア編) - Qiita
予告どおり複数通貨ペアを一気にまとめて1つの xts データに格納する R の関数です。ちなみに、MetaTrader4 が標準エクスポートで書き出す csv ファイルは下図のとおりです。ではコードです。 fun.xts.multi <- function(pairnames, timeframe, Open=FALSE, High=FALSE, Low=FALSE, Close=TRUE, Volume=FALSE){ reads <- c(FALSE, FALSE, Open, High, Low, Close, Volume) count <- length(pairnames) m.xts <- xts() for(i in 1:count){ x.df <- read.csv(paste(pairnames[i], timeframe, ".csv", sep=""), he
asa6008885 2014/06/06
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MT4のヒストリカルデータをRでxts形式に変換する。 - Qiita
はじめまして。こちらでは主にシステムトレードソフト、MetaTrader4 に関連する話題を書いて行きます。へなちょこなので、すきま産業的しょぼいネタばかりになると思いますが、よろしくお願いいたします。さて、初投稿からタイトル通りいきなりすきまに突っ込みます。 MT4 での EA やインジケーター開発、トレードログの分析に R を利用したいという人も多いと思いますが、R で時系列分析を行う場合、xts パッケージを利用すると何かと便利です。ところが xts 形式にデータを変換するのにはちょこっと手間が掛かります。そこで MT4 の吐き出した csv 形式のヒストリカルデータを xts に一発変換する関数を作ってみました。参考にさせていただいたのは日本 R 界の大仏様、teramonagi さんのコチラです。私のツイートに対するアンサー記事まで書いていただき、ありがたやありがた
asa6008885 2014/05/15
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