Hide Comments (–) Share Hide Toolbars
RPubs - RFinanceJパッケージで振り返る日本の金融マーケット2014
Hide Comments (–) Share Hide Toolbars
ファーマ・フレンチ(Fama/French) の３ファクター、ゲットだぜ！！ - My Life as a Mock Quant
俺たちの最強Rクオンツブロガー・Timely Portfolioことタイポさんの記事をみると、ファーマ・フレンチの３ファクターをサクッとゲットできるなんて方法を解説されていたので、パク真似てみた。上の記事で、彼はzooパッケージによる可視化をしていたので、こちらは負けじとrCharts使っておこうと思ったら、複数行のPLOT法わからなかったので、tsで妥協した。。。 #なきゃいれとく install.packages("Quandl") #ライブラリの読み込みと認証 library(Quandl) Quandl.auth("ここに認証コード") #月次データ取得(月次・ts)＆tsとして描画 f <- Quandl("KFRENCH/FACTORS_D", type="ts", collapse="monthly") plot.ts(f, main = "ファーマフレンチの３ファクター推移
【#R言語】時系列データの周期特性とトレンドの成分分析 #統計学 #機械学習 - Qiita
R言語を使って時系列データの周期特性とトレンドの成分分析を行う手順を自分用のメモとしてまとめました。 手順 1: サンプルデータ UKgas を読み込みます
時系列データ分析の初心者に必ず知ってもらいたい重要ポイント ～ 回帰分析 ・相関関係 分析を行う前に必ずやるべきこと（データの形のチェックと変形） - Qiita
回帰分析 や 相関関係分析 を 行う前に、まず一番最初に、「データの検証」と「データの加工」が絶対に必要 上記のステップを踏まないと、例え、Excel や SPSS、Rで 回帰分析・相関関係を事項して、「実行エラー」起こらないで、ちゃんと数字が画面に出ても、それは『間違った数字』である可能性が非常に高い 回帰分析 や 相関関係分析に使えるデータは、次の 『 NG条件 』にあてはまらないデータだけ 「データの形」必須条件 ～その１ データ期間を通じて、データの平均値が変わるデータだとNG ⇒ 折れ線グラフでチェック必須！ 「データの形」必須条件 ～その２ データ期間を通じて、データのぶれ・ばらつきが変わるデータだとNG ⇒ 折れ線グラフチェック必須！ 「データの形」必須条件 ～その３ データ期間を通じて、データの値が直線的 or 曲線的に、増加する・減少するデータだとNG ⇒ 折れ線グラフチ
xtsへのコンバート - My Life as a Mock Quant
※xtsの使い方自体はxtsライブラリを使ってみるー１、xtsライブラリを使ってみるー２参照のこと csvファイルに金融時系列データを保存する場合、「１列目：日時、２列目以降：資産価格」のようなフォーマットが多い（Excel脳） このようなデータをRで扱う場合、read.csvで読み込むとdata.frame型になる。 これを処理が大変便利なxts型に変換したいので関数を書く・・・までもなく #hogeにdata.frame型のデータが入る as.xts(read.zoo(hoge)) でイケた。具体的なデータを使ってやってみると #テスト用データをdropboxにおいてあるのでそれを使う #ここで使用している為替レートのようなものは実際の値ではありません。あくまでサンプルデータです。 file.currency.rate <- "http://dl.dropbox.com/u/99233
■highfrequencyパッケージ - eizoo3010の日記
2013-05-05 ■highfrequencyパッケージ R Finance highfrequencyパッケージというのがいいらしいのでメモ。何がいいかって言うとtickデータを5分足とか10分足に加工するのが楽だったり、高頻度データからいろんなボラティリティ指標を計算してくれる関数が備わってて今までC++とかRとかでゴチャゴチャ書いてた苦労がなくなるので快適研究ライフが送れるというもの。とりあえず、サンプルコードを回してみる。 ## http://cran.r-project.org/web/packages/highfrequency/ options(repos="http://cran.md.tsukuba.ac.jp") install.packages(c("highfrequency","timeDate","zoo")) library(highfrequency)
トレーディング戦略をRでバックテストする方法 - My Life as a Mock Quant
なかなか面白い＆有用な記事を見つけたので日本語に翻訳します。意訳がいっぱいあったり、完訳ではない点ご勘弁。ちなみにバックテストってのは「あるトレーディング戦略が過去どの程度有効だったのかを確かめる事」という意味。この記事で紹介されているステップ１をRFinanceYJを使って日本のデータを取得するようにして、ステップ２をSVMなりに変えてみれば日本市場での機械学習を使ったトレーディング戦略を作ったりできるわけです。 【引用元】 FOSS Trading: How to backtest a strategy in R 【訳者注意】 本家のサイトではどうも開発版のパッケージにのみ存在する関数を使用しているようですが、それだと簡単にサンプル動かせないんでここではその点適当に改変しています。その関係で記事・コードに修正を入れています。著作権は向こう持ちで。 【以下翻訳】 この記事は「Excelと
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
てｓｔ備忘録: RとExcelの重回帰
Rで触れる日本経済～RでVAR編～
2012 10月 | Aureasphere