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RPubs - RFinanceJパッケージで振り返る日本の金融マーケット2014
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MT4のヒストリカルデータをRでxts形式に変換する。(複数通貨ペア編) - Qiita
予告どおり複数通貨ペアを一気にまとめて1つの xts データに格納する R の関数です。 ちなみに、MetaTrader4 が標準エクスポートで書き出す csv ファイルは下図のとおりです。 ではコードです。 fun.xts.multi <- function(pairnames, timeframe, Open=FALSE, High=FALSE, Low=FALSE, Close=TRUE, Volume=FALSE){ reads <- c(FALSE, FALSE, Open, High, Low, Close, Volume) count <- length(pairnames) m.xts <- xts() for(i in 1:count){ x.df <- read.csv(paste(pairnames[i], timeframe, ".csv", sep=""), he
MT4のヒストリカルデータをRでxts形式に変換する。 - Qiita
はじめまして。 こちらでは主にシステムトレードソフト、MetaTrader4 に関連する話題を書いて行きます。 へなちょこなので、すきま産業的しょぼいネタばかりになると思いますが、よろしくお願いいたします。 さて、初投稿からタイトル通りいきなりすきまに突っ込みます。 MT4 での EA やインジケーター開発、トレードログの分析に R を利用したいという人も多いと思いますが、R で時系列分析を行う場合、xts パッケージを利用すると何かと便利です。 ところが xts 形式にデータを変換するのにはちょこっと手間が掛かります。 そこで MT4 の吐き出した csv 形式のヒストリカルデータを xts に一発変換する関数を作ってみました。 参考にさせていただいたのは日本 R 界の大仏様、teramonagi さんのコチラです。 私のツイートに対するアンサー記事まで書いていただき、ありがたやありがた
日中足のデータをxts型に倒す - My Life as a Mock Quant
むかーしに書いた記事 xtsへのコンバート - My Life as a Mock Quant のやり方「as.xts(read.zoo(hoge))」だと、日中足のデータが正しく読めねぇよ！ Rでの日中足の扱いはググっても情報が少ない。昨夜のも日足データなら、 y<-as.xts(zoo(x)) だけでおk（by @teramonagi さん）なのに、日中足だと時間情報が消えて日付だけになっちゃうのどうしたら良いのかなかなかわからなかった。— LitopsQ (@LitopsQ) April 16, 2014 という話を見かけたので、こんなんいかがでしょうかというお話。 日中足が問題というよりも、xtsの時間の単位が日付ではなく時刻ベースになると困るという話だと思うんで、 それっぽい適当データをDropbox上にアップしておいたので、それを参考にやる。 〜データの読込＆表示〜 > lib
やっぱりテクニカル分析は楽しいんじゃなイカ？ - とあるMetaTraderの備忘秘録
べき分布0.0017%の猫 2011/09/14 00:32 faiさんこんばんは。 為替もそうなのかわかりませんが、株先の場合、切りのいい価格、前日の代表的な価格、 メジャーな指数などでは、価格がとりあえず止まるなんてことはよくあるように感じます。 そうなんですよね。感覚的には複数の安定価格帯を移動するように思えるので、マーケット・プロファイルや、階段状近似に興味があったのです。ただ、安定価格帯への斜めの動きも無視できないので、今日は「価格は斜めに動くに違いない」と仮定する人（線形トレンドが有意に継続する…ことにベットする人）のための記事です。 とある人からトレンドラインは線形回帰で引くのが正しいと伺ったのは数年前のことです。 ↑ところが、単純に計算期間を固定して当てはめると、本当にそれでいいのか怪しく思える時が多いですよね。 過去10年のバックテストで60期間が最も成績が良かったとして
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