FKFパッケージを使ってカルマンフィルタ（Kalman Filter）を実行する - My Life as a Mock Quantカルマンフィルタ自体は以下の状態空間モデルを前提としている。 ...状態方程式 ...観測方程式 （,は標準正規分布に従う乱数） 観測可能（取得可能）なデータはで、それを使って状態方程式（状態変数）の推定や,等の各パラメーターを推定したり、状態変数の予測をしたりする。粒子フィルタの線型版。 なにはともあれRでカルマンフィルタを使うためのパッケージをインストールしておく。 （他にもsspirというのもあるけど、ぱっと見の使いやすさからこれ使ってる） install.packages("FKF") 簡単な例として以下のようなモデルを考える。 このモデルに合わせて、データを作成。は0とした。はの推計精度を分散で指定する。ここではモデルパラメーター,が不明として、それを推定することを考える。（実際にはそれぞれ2と1） library(FKF) ## alpha[t+1] = alpha[t] +
