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mathとeconomicsに関するR2-3POのブックマーク (2)

  • 東工大、金融市場トレーダーの行動法則をボルツマン方程式を用いて解明

    東京工業大学(東工大)は、同大の研究グループが、ドル円市場の売買注文のトレーディング・ログをトレーダー個々のレベルで分析し、注文行動時に共通する統計法則を発見したことを発表した。また、それに基づいた市場の数理モデルを構築し、ボルツマン方程式を用いて市場のさまざまな特性を理論的に導出することに成功したことも、あわせて発表した。 この成果は、東工大 科学技術創成研究院 ビッグデータ数理科学研究ユニットの高安美佐子教授、高安秀樹特任教授、金澤輝代士助教、末重拓己氏によるもので、3月27日発行の米物理学会誌「フィジカル・レビュー・レター(電子版)」に掲載された。 金融市場のブラウン運動と物理のブラウン運動の類似性(出所:東工大ニュースリリース) 金融市場の価格変動は昔から確率的にランダムに振舞うことが知られており、金融工学ではランダムウォークモデルを用いて金融派 生商品の値付けなどが盛んに行われて

    東工大、金融市場トレーダーの行動法則をボルツマン方程式を用いて解明
  • 公共経済学の小技

    この表があれば、グラフを書けますよね。そうです。傾きが-1の直線になります。縦軸との切片の値は10ですよね。この直線は、社会的無差別曲線と呼ばれるものです。社会的無差別曲線は、所与の社会的厚生水準を達成するようなAさんとBさんの効用の組み合わせを示しています。かりに社会的厚生水準の値が20のときには、この社会的無差別曲線はどのように描かれるでしょうか。30のときには・・・各自グラフに書いてみましょう。 功利主義の考え方よりも、もっと公平性を重視する場合もあります。一番公平性を重視する考え方としては、ロールズのマキシミン原則が有名です。ロールズも哲学者の名前です。マキシミン原則とは、社会の最も恵まれない人の厚生を最大化しようという考え方です。 公共経済学では、功利主義、マキシミン原則といった価値判断をつぎのような関数形を用いることで表現しています。 W=(1/γ)ΣUγ     γ≠0   

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