「金融予測アルゴリズムを評価するときに、あまり一般的ではないけども自分としては皆に気にかけてほしいこと」を伝えたいと思い MarketTech Meetup #01 (https://alpaca.connpass.com/event/108066/) で話したときのスライドです

「金融予測アルゴリズムを評価するときに、あまり一般的ではないけども自分としては皆に気にかけてほしいこと」を伝えたいと思い MarketTech Meetup #01 (https://alpaca.connpass.com/event/108066/) で話したときのスライドです
今回の質問は、証券取引所の価格決定に関するものですね。最近は新規公開市場が活況で、新規公開株が上場後数日間というものストップ高まで急騰するケースが多く見られます。 通常、証券取引所での価格決定は「個別競争売買」の原則に基づいて行われています。売りに関しては値段の低いものが優先され、買いに関しては値段の高いものが優先されます。有名な「価格優先の原則」の原則です。もうひとつ、同じ値段同士なら早い方が優先されるという「時間優先の原則」も重要です。 そして売買方法としては、「板寄せ(いたよせ)方式」と「ザラバ方式」の2種類の方式が使われています。板寄せ方式は一日のうち、前場の寄り付き、前場の引け値、後場の寄り付き、後場の引け値の計4回で用いられます。これに対してザラバ方式は、寄り付きと引けの間のいわゆる「ザラバ」で使われる値決め方式です。 質問にある「比例配分」とは、株価が制限値幅いっぱいのストッ
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