オプション理論
４．ブラック＝ショールズ・モデルによるオプション価格 1 原資産の価格変動とオプション価格 １）原資産価格の変動を考慮に入れる必要性 フォワードの理論価格は、原資産の現時点の価格、リスク・フリー・レート、満期までの期間がわかっていればよかった。 ð これらの情報は現時点で入手できる。 ð 理論価格は一意に計算できる。 オプションの理論価格は、この3要素以外に将来の原資産の価格の変動がどうなるかを考慮に入れる必要がある。 フォワード契約：将来の特定日に約定した価格で原資産を引き渡さなくてはいけない。 オプション：将来の原資産の引渡しは、契約履行の選択権を行使した場合のみ行われる。 つまり、将来の原資産の価格は、 - フォワード契約の履行には、関係がない。 - オプションの権利行使には、重要な関係がある。 オプションの理論価格の算出には、将来の原資産価格を考慮に入れる必要があり、これは現時点で
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9/17 千葉 剣 2010-9-17 15:13 9/16 千葉 剣 2010-9-16 15:17 9/15 千葉 剣 2010-9-16 8:40 9/14 千葉 剣 2010-9-14 15:15 日経225先物とオプション取引の証拠金が業界最低水準に 千葉 剣 2010-9-14 8:45 9/13 千葉 剣 2010-9-13 15:13 9/10 千葉 剣 2010-9-10 15:13 9/9 千葉 剣 2010-9-9 17:47 9/8 千葉 剣 2010-9-8 15:16 9/7 千葉 剣 2010-9-7 15:14
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